如果您交易期貨差價合約產品，即 CFD-Futures 產品時，您的產品將會有到期月份，並會在到期月到來時，將自動展期至下一份期貨合約。 到期月份，您可以在該品種的全稱中看到，例如 US Dollar Index 09‘20 Auto-Rollover ，即代表該產品的底層資產為2020年9月到期的自動展期期貨。一般我們會在到期月份第一個週五進行展期（倫敦時間），具體展期安排您可以前往 Corporate Action and Future Rollover
查看。我們一般會提前 1-2 周公布展期日期。
為了弭平新合約價位（價格）對整體倉位價值帶來的影響，我們將會對您的賬戶進行淨值調整。新的持倉價值則依照您原本的建倉價格、大小和價差繼續跟隨市場波動。
如果新的期貨合約以更高的價格進行交易，且您持有買入倉位，將收到負值調整：而賣出倉位將收到正值調整。反之，如果新合約以更低的價格進行交易，買入倉位將收到正值調整，而賣出倉位將收到負值調整。這一操作與股票CFD除息分紅非常類似。
期貨展期淨值調整計算舉例
假如您持有1手（合約尺寸為100）個美元指數期貨合約的多頭倉位 。
期貨展期時，美元指數期貨價格：
現有合約 Ask Price / 買入參考價= $95.60
現有合約 Sell Price / 賣出參考價 = $95.15
新合約 Ask Price / 買入參考價= $95.90
新合約 Sell Price / 賣出參考價 = $95.65
則您的賬戶會被調整為：(95.15-95.65) 賣出價變動 x 100合約尺寸 x 1 手 = -50 美元
隨後，您將繼續持有同樣的美元指數期貨合約，您的賬戶將被增加/扣除-$50，但您的賬戶淨值保持不變。